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如何才能抑制账户大回撤?

时间:2020-03-18 12:31:19  来源:  作者:

 

如何才能抑制账户大回撤?

 

昨晚有感于一位股友还在“孜孜以求”所谓的打板暴利意淫症,我多说几句:
短线账户常见两种路径规划类型:一是稳健复利模型,会通过分仓、逐笔、对冲等各种手段,分散风险,抑制账户过大的波动率。尤其是严格的阈控制度,竭力阻止账户的失控回撤,包括单只品种的极限亏损总额必须在账户允许幅度内因此都有最大下单额的限定。严格抑制的副作用,当然就是增长率同样被压制了。另外一种路径就是风险偏好型的,极端的例子就是10倍杠杆的期货。账户=个股=巨幅波动。账户既有炫目的飞涨,也会飞流直下跌回姥姥家,主要是寻求强刺激。
为了说明这个问题,我试着做了四个极端的例子:

A/B/C/D四位兄,它们的风险偏好差异很大,其中C兄的特点是中等浪荡:他会连续30%三个月,随后也会连续-30%三个月;D兄是超级浪荡:振幅高达+-50%。他能连续50%三个月,随后也会连续-50%三个月。
在极限情况下,24个考核期(比如24个月)下来的极限结果是:

如何才能抑制账户大回撤?

 

24个考核期下来:C兄不仅白干了,而且腰折了;D兄已经:赌徒输光,虽然他看起来很牛逼,很过瘾的样子。
以上是极限夸张的结果,实际上,都会是折中性质的曲线。但是:

1、短线每位选手都不缺乏晴天赚钱的能力,但是很多选手缺乏风控阈控的意识,没有认识到连续回撤的极度危害性。

2、连续回撤最大的危害在于:你一下子就从高中降级到小学生了,那么你随后再努力拼搏也近乎枉然了。

3、因此:账户稳健增长最大的难题就是抑制和消压过度回撤。这一点,从你下单数额的计算上,就要控制好:假设单只最大计提-35%的极限损失率,造成的损失额放在你的账户上,你账户是否能承受这个冲击?千万不要说:
我账户回撤-35%没什么,随后会涨回去的。那是很难很难的。因为你的本金现在缩为65万了,你基本上很难再有资格参与赛跑了。

你65万,人家还是100万或更多,请问你怎么追上或跑赢昨日的同伴?除非你能神奇地以百米速度去跑马拉松。
因此说:

短线朋友最好还是认真考虑如何抑制账户的过大回撤--那不仅仅是正常波动。

其实,每个月抓一二次自己熟悉的小过程,账户增长5%,是可能做到的。
上述只是随感而发,可能不严谨,不现实,太夸张。不喜勿喷。



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2020-03-18   抑制账户大回撤  点击:(3)  评论:(0)  加入收藏
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